Bài báo "Deep Reinforcement Learning methods for Automation Fprex Trading" do sinh viên Châu Tấn, Ngô Đức Vũ, Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Trần Anh Đức thực hiện. Các bạn đã nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn từ giảng viên TS. Đỗ Trọng Hợp trong suốt quá trình hoàn thành bài báo.
Tóm tắt bài báo:
Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Với việc giá ngoại hối đang biến đổi liên tục thì việc thiết kế chiến lược đầu tư tốt đóng vai trò quan trọng đến sự thành công trong việc đầu tư ở thị trường này. Trong bài báo này, nhóm chúng em sử dụng và so sánh hiệu quả của các phương pháp học tăng cường sâu trong việc thiết kế hệ thống giao dịch tự động trên thị trường ngoại hối. Nhóm chúng em quyết định sẽ huấn luyện mô hình bằng các thuật toán học tăng cường sâu thuộc loại actor-critic như: DDPG, TD3, ACKTR, PPO,... trên bộ dữ liệu của 30 mã ngoại tệ được chọn và được thu thập bằng API trên sàn FXCM.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến TS. Đỗ Trọng Hợp – Giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã đồng hành cùng chúng em trong quá trình nghiên cứu và công bố bài báo khoa học quốc tế.
Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu - Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Research, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 15 lần tổ chức và lần thứ 16 được tổ chức vào năm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thông tin chi tiết: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bs49Apor7E1CqN3GbhqWbNUWPf1NrDbaph2c4xCbrXRXenX7QePDPz3CfX1EFEPHl&id=100064680399600
Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin
