Bài báo “Apply Multivariate Time Series Approaches for Forecasting Vietnam Index 30”
Link bài báo: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-8296-7_8
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thành Nội – 19521979– HTTT2019 – Tác giả chính
Võ Quang Huy – 19521640 – HTTT2019 – Đồng tác giả
Nguyễn Minh Nhựt – 17520867 – HTTT2017 – Đồng tác giả
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân
Tóm tắt bài báo:
Thị trường chứng khoán là một kênh hấp dẫn đối với nhiều quỹ đầu tư. Các chỉ số chứng khoán của một số công ty có vốn hóa lớn nhất là các chỉ số quan trọng cho tình hình kinh tế. Chỉ số VN 30 tại Việt Nam được tính toán từ 30 doanh nghiệp có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất. Dự đoán cho các chỉ số thị trường này luôn là một thách thức đáng kể. Theo nghiên cứu gần đây, nhiều mô hình dự đoán một biến số bao gồm LSTM và GRU được đề xuất để đạt hiệu suất tốt trong việc phân tích xu hướng thời gian. Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mà mô hình chuỗi thời gian biến không thể biểu diễn đủ thông tin. Vì vậy, bài báo này nghiên cứu và ứng dụng chuỗi thời gian đa biến với các phương pháp khác nhau từ mô hình thống kê VAR và hồi quy học máy đến các phương pháp học sâu như mô hình LSTNet kết hợp giữa CNN và LSTM, MTGNN ứng dụng mạng neural đồ thị và DSTP sử dụng cơ chế attention cho việc đánh trọng số cho các mối quan hệ phụ thuộc để dự đoán chỉ số VN30 Index với dữ liệu chuỗi thời gian đa biến của các cổ phiếu lớn và có ảnh hưởng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy mô hình LSTNet đạt được dự báo tốt nhất trong các mô hình đa biến được thực nghiệm với 1.12% MAPE và vượt trội hơn với mô hình đơn biến.
"Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến PGS. TS Nguyễn Đình Thuân – Giảng viên khoa Hệ thống thông tin đã tận tình chỉ dạy, tìm ra những mặt hạn chế, đưa ra những hướng cải tiến có thể thực hiện giúp cho nhóm trong quá trình nghiên cứu và công bố bài báo này"
The 10th International Conference on Future Data and Security Engineering (FDSE) là diễn đàn hàng đầu được thiết kế dành cho các nhà nghiên cứu và học viên quan tâm đến các hoạt động tiên tiến và thực tiễn về dữ liệu, thông tin, kiến thức và kỹ thuật bảo mật để khám phá những ý tưởng tiên tiến, trình bày và trao đổi kết quả nghiên cứu cũng như các ứng dụng nâng cao sử dụng nhiều dữ liệu, cũng như thảo luận các vấn đề mới nổi về dữ liệu, thông tin, kiến thức và kỹ thuật bảo mật. Tại FDSE, các nhà nghiên cứu và học viên sẽ không chỉ có thể chia sẻ các giải pháp nghiên cứu cho các vấn đề của xã hội kỹ thuật bảo mật và dữ liệu ngày nay mà còn xác định các vấn đề và hướng đi mới cho công việc nghiên cứu và phát triển liên quan trong tương lai.
FDSE Proceedings đã được lập chỉ mục trong Scopus, EI Compendex, DBLP và được liệt kê trong Conference Proceeding Citation Index (CPCI) của Thomson Reuters.
Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid0pZMJDoK16vCXVyd6GSC6ukrxxJQ5SL32nvH3j4xhgjMzPJt61MAbemGQdfdwceil
Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin
